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私房礼

首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:
使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。
Hausman 检验的原假设为:
所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;
反之,如果接受,则认为不存在内生解释变量,应该使用OLS。
reg ldi lofdi estimates store ols xtivreg ldi (lofdi=llofdi ldep lexr) estimates store iv hausman iv ols (在面板数据中使用工具变量,Stata提供了如下命令来执行2SLS:xtivreg depvar [varlist1] (varlist_2=varlist_iv) (选择项可以为fe,re等,表示固定效应、随机效应等。
详见help xtivreg) 如果存在内生解释变量,则应该选用工具变量,工具变量个数不少于方程中内生解释变量的个数。
“恰好识别”时用2SLS。
2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分,即由工具变量所造成的外生的变动部分,以及与扰动项相关的其他部分;
然后,把被解释变量对中的这个外生部分进行回归,从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。
tptqtp 二、异方差与自相关检验 在球型扰动项的假定下,2SLS是最有效的。
但如果扰动项存在异方差或自相关, 面板异方差检验:
xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls panel(het) estimates store hetero xtgls enc invs exp imp esc mrl,igls estimates store homo local df = e(N_g) - 1 lrtest hetero homo, df(`df') 面板自相关:
xtserial enc invs exp imp esc mrl 则存在一种更有效的方法,即GMM。
从某种意义上,GMM之于2SLS正如GLS之于OLS。
好识别的情况下,GMM还原为普通的工具变量法;
过度识别时传统的矩估计法行不通,只有这时才有必要使用GMM,过度识别检验(Overidentification Test或J Test):
estat overid 三、工具变量效果验证 工具变量:
工具变量要求与内生解释变量相关,但又不能与被解释变量的扰动项相关。
由于这两个要求常常是矛盾的,故在实践上寻找合适的工具变量常常很困难,需要相当的想象力与创作性。
常用滞后变量。
需要做的检验:
检验工具变量的有效性:
(1) 检验工具变量与解释变量的相关性 如果工具变量z与内生解释变量完全不相关,则无法使用工具变量法;
如果与仅仅微弱地相关,。
这种工具变量被称为“弱工具变量”(weak instruments)后果就象样本容量过小。
检验弱工具变量的一个经验规则是,如果在第一阶段回归中,F统计量大于10,则可不必担心弱工具变量问题。
Stata命令:
estat first(显示第一个阶段回归中的统计量) (2) 检验工具变量的外生性(接受原假设好) 在恰好识别的情况下,无法检验工具变量是否与扰动项相关。
在过度识别(工具变量个数>内生变量个数)的情况下,则可进行过度识别检验(Overidentification Test),检验原假设所有工具变量都是外生的。
如果拒绝该原假设,则认为至少某个变量不是外生的,即与扰动项相关。
0H Sargan统计量,Stata命令:
estat overid 四、GMM过程 在Stata输入以下命令,就可以进行对面板数据的GMM估计。
ssc install ivreg2 (安装程序ivreg2 ) ssc install ranktest (安装另外一个在运行ivreg2 时需要用到的辅助程序ranktest) use "trafficdta"(打开面板数据) xtset panelvar timevar (设置面板变量及时间变量) ivreg2 y x1 (x2=z1 z2),gmm2s (进行面板GMM估计,其中2s指的是2-step GMM)

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其它回答
夏日奇遇

步1:
数据作如下排列(excel):
province year gdp fdi 步2:
全选后,打开stata中的data editor窗口,粘贴;
步3:
在命令框中输入 tis year iis province 就可以了 下来就可以用xtreg方法了

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假装陌生了

cross-section specific coefficients 截面特殊参数 选择区中应输入合并数据库中所有成员间拥有不同系数的变量。
其将可能产生非常多的系数,总数等于合并数据库中多有成员的个数与变量个数的乘积。

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浅暮色

eviews程序本身才不管你输入的是面板数据还是时间序列,它只会按程序运行计算。
提示Y不是一个序列可能的原因是你复制的原文本中Y序列的数据类型有问题,改成数值型的。

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笑忘书

help xtreg 面板数据回归的时候加个fe选项就可以做固定效应啦 加个re选项就可以做随机效应啦

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